جعل التداول الخيار سهلا

استراتيجيات بولينجر باند تم تصميم نظرية بولينجر باند لتصوير تقلب الأسهم. أنها بسيطة جدا، وتتكون من المتوسط ​​المتحرك البسيط، و كوتيباندسوت العلوي والسفلي التي هي 2 الانحرافات القياسية بعيدا. الانحرافات المعيارية هي أداة إحصائية تستخدم لاحتواء أغلبية الحركة أو التخمين حول قيمة متوسطة. نضع في اعتبارنا أنه عند استخدام نظرية بولينجر باند، فإنه يعمل فقط كمقياس أو دليل، وينبغي أن تستخدم مع مؤشرات أخرى. عادة، نستخدم المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما وانحرافاته المعيارية لإنشاء فرق بولينجر. وتشمل الاستراتيجيات التي يستخدمها بعض المستثمرين نطاقات بولينجر القصيرة أو الأطول أجلا اعتمادا على احتياجاتهم. أما استراتيجيات بولينجر باند القصيرة الأجل (أقل من 20 يوما) فهي أكثر حساسية لتقلبات الأسعار، في حين أن فترات بولينجر باند (أكثر من 20 يوما) أكثر تحفظا. فكيف نستخدم نظرية بولينجر باند لن تشير نظرية بولينجر باند بالضبط إلى أي نقطة لشراء أو بيع خيار أو مخزون. ومن المفترض أن تستخدم كدليل (أو الفرقة) التي لقياس تقلب الأسهم. عندما يكون سعر السهم متقلبا جدا، فإن البولنجر باندز ستكون متباعدة. في الرسم البياني أدناه، يمكن رؤية هذه الفترات في أوائل مارس، منتصف أبريل ومنتصف مايو. من ناحية أخرى، عندما يكون هناك تقلب الأسعار قليلا، وبالتالي التقلبات المنخفضة، فإن البولنجر باند تكون في نطاق ضيق. ويمكن رؤية ذلك في الأقسام المحاطة بدائرة في شباط / فبراير وأواخر آذار / مارس وأواخر حزيران / يونيه. توفر نظرية بولينجر باند مؤشرات لقياس تقلب سعر السهم. وهي مشتقة من متوسط ​​متحرك بسيط وانحرافات معيارية. وتشير النطاقات الواسعة إلى ظروف متقلبة. بينما تشير النطاقات الضيقة إلى ظروف مستقرة. أما بالنسبة لكيفية استخدام نظرية بولينجر باند، وهنا بعض المبادئ التوجيهية. ويظهر التاريخ أن الأسهم عادة لا تبقى في نطاق تجاري ضيق لفترة طويلة، كما يمكن قياسها باستخدام البولنجر باندز. وتشمل الاستراتيجيات المتعلقة العرض مع طول النطاقات. كلما كانت النطاقات أضيق، كلما كانت المدة أقصر. لذلك، عندما يبدأ السهم في التداول داخل نطاقات بولينجر الضيقة، كما هو الحال في الأقسام المحاطة بدائرة في الرسم البياني، ونحن نعلم أنه سيكون هناك تذبذب كبير في الأسعار في المستقبل القريب. ومع ذلك، نحن لا نعرف أي اتجاه سوف تتحرك الأسهم، وبالتالي الحاجة إلى استخدام استراتيجيات بولينجر باند جنبا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى. عندما يبدأ السهم في أن يصبح متقلبا جدا، هو مبين في الرسم البياني أعلاه من قبل كوثوجينغكوت سعر السهم الفعلي إما أعلى أو أقل بولينجر باند، مع العصابات تتسع بشكل كبير. وكلما اتسع نطاق الفرق، كلما كان السعر أكثر تقلبا، كلما زاد احتمال تراجع السعر نحو المتوسط ​​المتحرك. عندما يتحرك سعر السهم الفعلي بعيدا عن النطاقين نحو المتوسط ​​المتحرك، يمكن أن يؤخذ على أنه إشارة إلى تباطؤ اتجاه السعر، وسوف ينتقل مرة أخرى نحو المتوسط ​​المتحرك. ومع ذلك، فمن الشائع أن السعر لترتد من العصابات مرة ثانية قبل خطوة مؤكدة نحو المتوسط ​​المتحرك. ويعد بولينجر باند أطول. كلما زاد احتمال حدوث حركة مفاجئة في السعر. على نطاق أوسع بولينجر باند يصبح. كلما ارتفع السعر نحو المتوسط ​​المتحرك. وكالمعتاد، وبالنسبة لنظرية بولينجر باند على وجه الخصوص، تجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي استخدام المؤشرات الفردية بمفردها، بل بالأحرى بمؤشر إضافي أو اثنين من أنواع مختلفة، من أجل تأكيد أي إشارات ومنع الإنذارات الكاذبة. مؤشر القوة النسبية (رسي) مؤشر القوة النسبية أو مؤشر القوة النسبية (رسي) هو مؤشر رئيسي، حيث أنه يمكن التنبؤ بحركة أسعار الأسهم قبل حدوثها. ويرجع ذلك إلى أن مؤشر القوة النسبية هو مؤشر الزخم، ويشير إلى ذروة الشراء (السعر مرتفع جدا) وذروة البيع (السعر منخفض جدا). في ظروف التشبع الشرائي، سعر السهم لا بد أن يتراجع ويستقر في المستقبل القريب. وبالمثل مع ظروف التشبع في البيع. في حين أن المتوسطات المتحركة تستند إلى سعر إغلاق الأسهم، فإن مؤشر القوة النسبية يقوم على المكاسب والخسائر. في الأساس، يتم استخدام عدد وحجم الأرباح والخسائر لحساب القوة النسبية لفترة معينة، على سبيل المثال فترة 14 يوما. ثم تستخدم نقاط القوة النسبية اللاحقة لرسم مخطط رسي. مؤشر القوة النسبية هو مؤشر متذبذب يتذبذب بين 0 و 100، حيث 0 هو الأكثر ذروة البيع، و 100 هو الأكثر تشبع الشراء. 50 هو خط الوسط. أي شيء فوق 70 يعتبر ذروة شراء، وأي شيء أقل من 30 يعتبر ذروة بيع. في حين أن هذه المستويات 7030 هي أكثر شيوعا، بعض المستثمرين يستخدمون 7525 أو حتى 8020 مستويات للاحتفال بالذروة في الشراء وظروف ذروة البيع. هذه المستويات سوف تؤكد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع أفضل بكثير، ولكنها أقل حساسية لحركات الأسعار العادية. على سبيل المثال، الأسهم في نطاق التداول قد لا تصل أبدا إلى مستويات 80 أو 20، ونحن سوف تفوت على جميع الإشارات. في حين أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يخبرنا عندما الأسهم هو ذروة الشراء أو ذروة البيع، وقيمتها الحقيقية هي قدرتها على الإشارة عندما الأسهم هو الخروج من ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، أي. عندما يتجه السهم نحو التحرك نحو المتوسط ​​المتحرك. لذا فإن نقاط المشاهدة هي تلك عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية دون 70 من أعلى، أو يتحرك فوق 30 من الأسفل. في الرسم البياني أعلاه، تجاوز مؤشر القوة النسبية أدنى من 70 في مارس، ومرة ​​أخرى في يونيو. كما تجاوزت فوق 30 في مايو. لذلك، سنقوم بتنفيذ استراتيجيات هبوطية في شهري مارس ويونيو، واستراتيجيات صعودية في مايو. لاحظ أن مؤشر القوة النسبية أنتج إشارات أيام (حتى أكثر من أسبوع) قبل المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما في الرسم البياني أعلاه. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن مؤشر القوة النسبية، باعتباره مؤشر الزخم، هو مؤشر رئيسي ويمكن التنبؤ حركة السعر قبل أن يحدث. ومع ذلك، قد لا يكون هذا شيء جيد، كما يمكن أن يرى في مارس. وأصدر مؤشر القوة النسبية إشارة هبوطية قبل شهر من حدوث الانكماش الفعلي. في عالم تداول الخيارات، شهر هو وقت طويل. مؤشر القوة النسبية هو قوة دفع. تتأرجح ومؤشر الرائدة. يتم استخدامه للإشارة عندما يأتي الأسهم قبالة ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. الأسهم هي ذروة الشراء في قيم مؤشر القوة النسبية فوق 70. و ذروة البيع في القيم أقل من 30. على غرار ماكد، يمكننا أيضا رسم الاختلافات الإيجابية والسلبية مع مؤشر القوة النسبية. الاختلاف الإيجابي هو عندما يجعل مؤشر القوة النسبية الوديان أو الأحواض التي تحصل على أعلى وأعلى، ويشير إلى حدوث تحسن محتمل. الاختلاف السلبي هو عندما ينشئ مؤشر القوة النسبية قمم تصبح أقل تدريجيا، ويشير إلى انكماش محتمل. على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، شكل مؤشر القوة النسبية تباينا سلبيا في يناير 2004. هذا على الرغم من حقيقة أن سعر السهم الفعلي كان يحقق قمم أعلى. ومن المؤكد أن التباعد السلبي توقع بشكل صحيح انخفاض حاد في الأسعار في أوائل فبراير. إذا استقرنا أكثر من ذلك، يمكننا أن نرى أنه بعد يناير، كان مؤشر القوة النسبية تشكيل قمم أدنى وأدنى على طول الطريق حتى يونيو. هذه علامة هبوطية جدا. لقد تطرقنا فقط على عدد قليل من التقنيات الأساسية التي تنطوي على مؤشر القوة النسبية. هناك طرق أخرى لقراءة مخططات مؤشر القوة النسبية، وهي خارج نطاق هذا الدليل. ويتعين علينا أن نذكر مرة أخرى أنه لا ينبغي استخدام المؤشرات الفردية بمفردها، بل بمؤشر إضافي أو مؤشرين إضافيين من مختلف الأنواع، من أجل تأكيد أي إشارات ومنع الانذارات الكاذبة. ويمكن أن يحتوي مؤشر القوة النسبية أيضا على أنماط تباعد إيجابية وسلبية. ويتوقع الاختلاف الإيجابي التحولات المستقبلية. في حين أن التباعد السلبي يسبق الانكماش في المستقبل استراتيجيات. Option استراتيجيات التحوط - واحدة من الأسباب الأساسية للمستثمرين (وخاصة المؤسسات التي تدير أموال كبيرة) استخدام خيارات لأغراض التحوط. تخيل أنك قد اشترت بعض أسهم سهم معين، والتي تتوقع أن ترتفع. ومع ذلك، قد يكون هناك بعض الشكوك حول ما إذا كان سوف ترتفع فعلا، أو إسقاط بدلا من ذلك. شيء واحد يمكنك القيام به للتحوط - أو حماية - الاستثمار الخاص بك سيكون لشراء خيار وضع على هذا المخزون. (تذكر، يمكنك شراء خيار بوت عندما تتوقع سعر السهم إلى النزول). لذلك كنت التحوط الأسهم الخاصة بك عن طريق شراء خيار وضع على ذلك. إذا كان سعر السهم ترتفع، وضع الخيار الخاص بك تنتهي لا قيمة لها، ولكن الاستثمار الأسهم الأصلية الخاصة بك وسوف تعطيك الربح. إذا انخفض السعر، سيتم تخفيض الخسائر الخاصة بك في الاستثمار الأسهم الخاصة بك عن طريق وضع الخيار الخاص بك، والتي سوف تكون أكثر قيمة كما ينخفض ​​السعر. وستؤدي إستراتيجيات التحوط هذه إلى خفض أرباحك قليلا، حيث إنك تحتاج إلى إنفاق مبالغ إضافية لشراء خيار الشراء للتحوط، ولكنها توفر لك شبكة أمان في حالة تراجع المخزون. استراتيجيات التحوط مناسبة للأسهم الصاعدة بشكل طفيف، حيث تتوقع أن يرتفع السهم، ولكن يخشى أن ينخفض. إذا كنت تعتقد أن السهم سوف تنخفض، فلن تستخدم استراتيجيات التحوط. كنت تبيع الأسهم ومجرد شراء خيارات وضع. لحماية استثمارات الأسهم الخاصة بك، يمكنك تنفيذ استراتيجيات التحوط عن طريق شراء خيارات الشراء على الأسهم. سيحد ذلك من خسائرك إذا انخفض السعر. خيارات التداول - حتى الآن، فإن استراتيجيات الخيار الوحيد التي لمستها هي حول خيارات الشراء، ومن ثم ممارسة لهم أو السماح لهم تنتهي لا قيمة له. ومع ذلك، فإن غالبية المستثمرين لا يحملون في الواقع خياراتهم حتى تاريخ انتهاء الصلاحية. يفعلون ما يسمى كوت أوبتيون ترادينغ كوت. عندما تشتري خيارا، فإنك تعتبر أن تكون فتح الصفقة عن طريق شراء الخيار. هناك 3 طرق يمكنك إغلاق الموقف: أولا، يمكنك ممارسة الخيار قبل تاريخ انتهاء الصلاحية لشراء المخزون الأساسي. ثانيا، يمكنك السماح للخيار تنتهي لا قيمة لها، أي لا تفعل أي شيء. والثالثة والأكثر شعبية من استراتيجيات الخيار سيكون لبيع الخيار. خيارات شراء مثل شراء الأسهم. يمكنك شرائها في السوق المفتوحة، حيث سيكون هناك أشخاص آخرين شراء وبيع نفس الخيارات. على هذا النحو، سيكون هناك أسعار العرض وأسعار للخيارات، نفس كما stock. A مصطلح جديد أن نتذكر عند النظر في استراتيجيات الخيار هو المصلحة المفتوحة. وهذا يمثل عدد المراكز المفتوحة هناك لهذا الخيار بالذات. إذا كانت المصلحة المفتوحة صفر، فهذا يعني إما أن أحدا لم يشترى هذا الخيار، وأن الناس الذين اشتروا سابقا قد أغلقوا مواقفهم. دعونا ننظر إلى استراتيجيات خيار التداول مع المثال السابق على شركة أبك: خلاصة، اشترينا خيارا في 1 يونيو لشركة أبك، عندما كان السهم يتداول عند 19.00. اشترينا خيار يونيو بسعر الإضراب 20.00، وبسعر 0.75. لدينا الآن موقف مفتوح على خيار أبك 20 جوون كال. دعونا نفترض أنه بعد أسبوع، في 8 يونيو، سعر السهم أبك قد ارتفع إلى 24.00. وهذا يعني خيارنا الآن في المال من قبل 4، منذ لدينا سعر الإضراب هو 20 والقيمة الحالية هي 24، مما يسمح لنا أن نظريا ممارسة الخيار وشراء الأسهم في 20، وعلى الفور بيعه في 24 لمدة 4 الربح. (تذكر أنه بما أننا نقوم بتداول الخيارات الأمريكية، يمكننا ممارسة أي وقت قبل يوم انتهاء الصلاحية). ومع ذلك، فإن طريقة أكثر ملاءمة (وأرخص أيضا، لأننا لا نضطر إلى إنفاق 20 لشراء الأسهم)، سيكون لبيع الخيار إلى شخص آخر. بما أن الخيار الآن في المال، فإن قسطه قد ارتفع قليلا جدا، ويقول ل 4.50. هذا هو السعر الذي يمكننا بيع الخيار في. نحن لا داعي للقلق حول العثور على شخص لشراء الخيار منا. سوق الخيارات الأمريكية لديها صناع السوق الذين سيحافظون على سيولة السوق. أي أنها سوف تتأكد من أن جميع المشترين سوف تجد البائعين المقابلة، والعكس بالعكس. لذلك سوف نبيع خيار المكالمة عند 4.50. منذ أن دفعنا في البداية 0.75 مقابل علاوة الخيار، حققنا أرباحا من 4.50 - 0.75 3.75. في حال كنت أتساءل، وهذا هو 400 الربح على 0.75 الاستثمار لدينا. تهانينا